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【10月の米国株式市場】


1928年以降、S&P500指数の1日の株価の下落率が、

7.5%以上を記録した営業日は25日ありました。

そのうちの8日(25.9%)が10月となっています。

参考)10月の7.5%以上の下落日

1987年10月19日 -20.47%
1929年10月28日 -12.34%
1929年10月29日 -10.16%
1937年10月18日 -9.27%
2008年10月15日 -9.04%
1987年10月26日 -8.28%
1932年10月  5日 -8.20%
2008年10月  9日 -7.62%

また、逆に、1日の上昇率が7.5%以上となった営業日は29日ありましたが、

そのうちの6日が10月でした。

参考)10月の7.5%以上の上昇日。

1929年10月30日  +12.53%
1931年10月  6日  +12.36% 
2008年10月13日  +11.58%
2008年10月28日  +10.79%
1987年10月21日    +9.10%
1931年10月  8日    +8.59%


また、S&P500指数の株価が10%以上変動した10日のうち7日が10月となっています。

(10%以上の上昇が4日、10%以上の下落が3営業日)

なぜか、結構S&P500が激しく動くこともある10月です。

これは投資戦略によって好き嫌い、感想が別れそうな感じがします。


余談ですが、マンデルブロ氏やバンガードの研究によると、

米国株式市場の株価は完全なランダムではなく、

例えばS&P500の暴落する日と急上昇(反発)する日は近い傾向があります。



【S&P500と10月】

過去のデータをみると、10月S&P500は57.0%の確率で上昇し、

上昇した月の平均上昇率は4.13%、下落した月の平均下落率は4.67%、

全体の平均騰落率は0.39%の上昇となりました。


今年の9月はS&P500指数はー4.76%(配当込で-4.65%)

月間でマイナスとなったのは2021年1月の-1.11%ぶり。


9月末時点のS&P500のデータを見ると、

過去3カ月では+0.23%(配当込で+0.58%)上昇

年初来では+14.68%(配当込で+15.92%)でした。


S&P500の9月の日中ボラティリティは8月の0.64%から0.99%に上昇しました。

7月は0.80%でした。年初来では0.97%となりました。

参考として、2020年通年で1.73%。2019年の0.85%。2018年は1.21%。2017年は 0.51%(1962年以降最低値)となっています。

いろいろあって、ボラティリティは高まりましたが、

実はそこまで「ひどすぎる」という程でもなかった9月でした。



【決算】

来週から決算シーズンなので少し触れておきましょう。

2021年第2四半期の決算にて、S&P500構成銘柄中、

利益が予想を上回ったのは431銘柄(86.2%)予想を下回ったのは53銘柄、予想通りだったのは16銘柄でした。

また、売上高は、436銘柄(87.4%)で予想を上回りました。

2021年第2四半期の営業利益は最高益を更新。

それまでの過去最高だった2021年第1四半期から 9.7%の増益となりました。


2021年第3四半期については、

過去最高益を記録した第2四半期から7.2%の減益が予想されています。

ただ、それでもS&P500指数の歴史において、第2位の利益となる見通しです。


最後に、9月のS&P500銘柄のリターントップ5です。

COG  +36.94%
CF   +22.90%
FANG   +22.72%
COP     +22.04%
DVN     +20.17%

当てられた方はいますでしょうか。

私はかすりもしなかったのでVOOに投資をしたいと思います。


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まあ、たかだか数十年程度のデータで、何かが証明できるものではないのですが(笑)

話の種にでも(^_^)voo

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